English homepage (this is more an addition
to my French page than a translation of it.)
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Olivier Catoni
Directeur de Recherche au CNRS
CREST, Laboratoire de Statistiques
UMR. 9194 du CNRS
bureau E32
3 avenue Pierre Larousse
e-mail: olivier.catoni
followed by « at » ensae.fr
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Exposé à l'IST Austria
PAC-Bayes bounds using Gaussian posterior distributions
Dimension dependent and dimension free PAC-Bayes bounds for the Gram matrix
Deux exposés à Toulouse (le 26 mars 2013)
Toric grammars : a new stochastic model
The statistics of Principal Component Analysis
Une prépublication concernant l'apprentissage statistique de structures syntaxiques
Toric Grammars: a new statistical approach to natural language modeling, Olivier catoni and Thomas Mainguy (2013) on arXiv
Le code ayant servi à la simulation présentée dans cet article est disponible (sous licence LGPL).
Il n'est pas optimisé, dans sa version actuelle, pour traiter efficacement des données de grande taille.
Exposé à l'Institut pour les Problèmes de Transmission de l'Information de Moscou, le 29 novembre 2012
Unsupervised statistical learning through label aggregation,
slides
Exposé à la journée thématique Image et Apprentissage
Laboratoire Jacques Louis Lions, jeudi 5 juillet 2012,
Présentation
Exposé à Nice, le 12 mai 2011
Petites perturbations des estimateurs et bornes PAC-Bayésiennes
Notes du cours sur l'Apprentissage Statistique (L3 ENS)
Version du 12 juin 2013
Version du 2 avril 2012
Version du 15 septembre 2011
Exposé au séminaire informel de l'ENS (16 mars 2011)
Apprentissage PAC-Bayésien : de la classification à la régression
Exposé à Lille (21 janvier 2011)
La moyenne empirique est-elle perfectible ?
Prépublications sur arXiv (et HAL)
Challenging the empirical mean and empirical variance: a deviation study,
Olivier Catoni (2010), on arXiv
High confidence estimates of the mean of heavy-tailed real random variables,
Olivier Catoni (2009), on arXiv .
This one can be skipped : it is an early draft of the previous preprint, which presents improved
estimators, improved bounds and some experiments.
Robust linear least squares regression, Jean-Yves Audibert, Olivier Catoni (2010), on arXiv
Robust linear regression through PAC-Bayesian truncation, Jean-Yves Audibert, Olivier Catoni (2010), on arXiv
Risk bounds in linear regression through PAC-Bayesian truncation,
Jean-Yves Audibert, Olivier Catoni (2009), on
arXiv.
This one can be skipped also: it is an early draft covering the
matter of the two previous preprints.
La video
de mon exposé.
Exposé devant le Comité des Projets de l'INRIA ---
4 juin 2009
Les transparents de ma présentation du
projet de création de l'équipe CLASSIC à l'INRIA
Rocquencourt.
Évaluation du DMA --- 29 janvier 2009
Les transparents de l'exposé que j'ai
présenté à l'occasion de l'évaluation du DMA.
Journée de rentrée du DMA --- 2 octobre 2008
Voici le fichier de ma présentation.
Liste de publications
Liste de publications 2013
Rapport d'activité septembre 2013
Rapport d'activité septembre 2012
CV 2012
Rapport d'activité; septembre 2011
Rapport d'activité septembre 2010
Rapport d'activité septembre 2009
Rapport d'activité septembre 2008
Rapport d'activité 2003-2005
Rapport d'activité 2002
Dossier de candidature 2000
Dossier de candidature 1999
Preprints
J'ai été affecté au Laboratoire de Probabilités
et Modèles Aléatoires d'octobre 1998 à septembre 2008.
Vous pouvez trouver
mes preprints les plus anciens et ceux de certains de mes étudiants
(Cécile Cot, Gilles Blanchard et Jean-Philippe Vert)
sur le serveur de preprints du
Laboratoire de Mathématiques de l'Ecole Normale Supérieure
de Paris. Vous pouvez aussi télécharger ici la
thèse de Cécile Cot.
Mes prépublications postérieures à octobre 1998
et antérieures à septembre 2008 se trouvent sur le
serveur du laboratoire de Probabilités et
Modèles Aléatoires., sur le serveur HAL ou sur le serveur ArXiv
(surlequel se trouve en particulier la monographie publiée
en 2007 par l'IMS.)
Vous pouvez aussi effectuer une recherche sur le
moteur
de recherche de la cellule mathdoc.
La
dernière révision de ``The loop erased exit path and the metastability of a biased vote process'', article écrit en collaboration
avec Dayue Chen et Jun Xie, paru dans
Stochastic Processes and their Applications, est
à votre disposition.
La
dernière révision de ``Free energy estimates and deviation inequalities''
décrit plus précisément le cas non borné et donne
de meilleures bornes dans le cas des chaînes de Markov.
Cours de DEA
Cours de Master deuxième annèe 2007 « Classification et sélection de modèles »
Notes de cours au format pdf.
Cours de DEA 2005 « Classification et sélection de modèles »
Notes de cours au format pdf.
J'envisage aussi de présenter certains résultats tirés
de la prépublication suivante : Improved Vapnik
Cervonenkis bounds.
Cours de DEA 2004 « Classification et sélection de modèles »
Notes de cours au format pdf.
Classification and model selection -- DEA Probabilités
et Applications 2003.
Vous pouvez télécharger les notes de ce cours,
soit au format postscript,
soit au format pdf.
Exposé du 27 février à l'université
Paris Sud « Théorèmes PAC Bayésiens
locaux et estimateurs randomisés »
Vous pouvez télécharger mes transparents
au format postscript.
Ce cours s'appuiera sur la première partie des
notes du cours que
j'ai présenté à l'école d'été de
calcul des probabilités de Saint-Flour (juillet 2001).
Vous pouvez télécharger le sujet
de l'examen et son corrigé.
Optimisation stochastique et reconnaissance
des formes --- février-mai 2001
Notes de cours :
Cours 2001 (fichier postscript compressé avec gzip)
Cours 2001 (fichier postscript non compressé)
Examen
Saint-Flour 2001
Vous pouvez télécharger ici
mes notes de cours à l'Ecole
d'Eté de Calcul des Probabilités de Saint-Flour (juillet 2001).
Elles sont maintenant parues chez Springer
(LNM 1851). Je ne saurais trop
vous encourager à acheter ou à faire acheter ce livre si vous
avez apprécié sa prépublication
(en soutien à la diffusion des cours de l'école d'été de Saint-Flour par Springer: je vous donne ce conseil d'autant plus librement
que les notes de cours ne donnent pas lieu à droits d'auteur !).
Optimisation stochastique et reconnaissance des formes --- février-mai 2000
Notes de cours :
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Examen
Mon cours de 1995
Vous pouvez télécharger
la dernière révision de mes notes de cours
``Simulated Annealing Algorithms and Markov chains with Rare
Transitions'', à paraître au Séminaire de Probabilités.
L'estimateur de Gibbs en action : un programme d'estimation de densité
à télécharger
J'ai écrit un bout de logiciel pour illustrer la communication que j'ai
présentée au congrès
« Foundations of Computational Mathematics (July 13-17 2000, Hong-Kong)
».
Vous pouvez consulter sa documentation en
ligne, où vous trouverez aussi des instructions pour le
télécharger.
Article pour Images des Mathématiques 2006
Théorie statistique de l'apprentissage,
une présentation en six pages.
Empirical complexity and randomized estimators
J'ai rédigé une prépublication sur ce
sujet à l'occasion de ma participation au congrès
« Statistical Learning in Classification and Model Selection »
EURANDOM,
Eindhoven, The Netherlands January 15-18, 2003, organisé par
Prof.dr. R.D.Gill (Universiteit Utrecht/EURANDOM), Dr. P. Grünwald (CWI), Prof.dr A.W. van der Vaart (Vrije Universiteit Amsterdam/EURANDOM),
Dr. J. Lember (EURANDOM).
Information theory, statistical learning and pattern recognition
Un colloque s'est tenu en décembre 1998 sur ce thème.
Le programme de cette rencontre est conservé
ici pour mémoire.
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du laboratoire.